盘口成交订阅

接口说明

该接口特性为对于每一个websocket连接，每发送一次该请求，后台会默认覆盖上一次订阅请求。订阅成功后会进行推送数据。

请求-协议号：14010

数据格式:json

数据结构

data定义

字段	名称	类型	必填项	说明
symbol_list	产品列表	array	是	具体格式见下面symbol定义

symbol定义

字段	名称	类型	必填项	说明
symbol_id	产品ID	uint64	是
trade_type	交易类型	uint32	是	1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票
trade_mode	交易模式	uint32	是	1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合
depth_level	深度层级	uint32	否	如果没有depth_level字段时，后台只会提供一层的报价，请求的层级大于实际报价层级，或者如果没有depth_level字段时，则后台按实际报价有多少层给多少层
merge_accuracy	合并精度	string	是	如过为10表示按十位进行合并报价，如果是1表示按各位合并报价，如果是0.001表示按第三位小数位合并报价，依此类推
trade_info_count	成交信息个数	uint32	是	表示你这次订阅希望应答给你返回多少个成交报价信息

请求示例

{
    "cmd_id":14010,
    "seq_id":123,
    "ext":"3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
    "data":{
        "symbol_list": [
            {
		"symbol_id": 112312,
		"trade_type": 1,
                "trade_mode": 0,
                "depth_level": 5,
                "merge_accuracy":"0.001",
                "trade_info_count": 5,
            },
	],
    }
}

应答-协议号：14011

数据格式:json

数据结构

data定义

字段	名称	类型	说明
tick_list	tick快照数据	array	具体格式见下面tick定义

tick定义

字段	名称	类型	说明
symbol_id	产品ID	uint64
trade_type	交易类型	uint32	1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票
trade_mode	交易模式	uint32	1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合
seq	报价序号	uint64
tick_time	报价时间戳	uint64
price_digits	价格小数位	uint32
bid_deep	bid深度	array	见下面bid_deep定义,该深度个数会因请求里的depth_level，merge_accuracy不同而不同
ask_deep	ask深度	array	见下面ask_deep定义,该深度个数会因请求里的depth_level，merge_accuracy不同而不同
trade_info	成交信息	array	见下面trade_info定义

bid_deep定义

字段	名称	类型	说明
price_bid	买一价，买盘价格	string
volume_bid	买一量，买盘量	string

ask_deep定义

字段	名称	类型	说明
price_ask	卖一价，卖盘价格	string
volume_ask	卖一量，卖盘量	string

trade_info定义

字段	名称	类型	说明
price	成交价	string
volume	成交量	string
trade_direction	交易方向	uint32	0为默认值，1为BUY，2为SELL
trade_time	成交时间戳	uint64	单位秒

应答示例

{
    "ret":200,
    "msg":"ok",
    "cmd_id":14011,
    "seq_id":123,
    "ext":"3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
    "data":{
        "tick_list":[
            {
		"symbol_id": 123,
		"trade_type": 1,
                "trade_mode": 0,
		"seq": 1605509068000001,
		"tick_time": 1605509068,
                "price_digits": 2,
		"bid_deep": [
                    {
			"price_bid": "9.12",
                        "volume_bid": "9.12",
                    },
		],
                "ask_deep": [
                    {
			"price_ask": "147.12",
			"volume_ask": "147.12",
                    },
		],
                "trade_info": [
                    {
			"price": "651.12",
                        "volume": "100",
                        "trade_direction": 1,
                        "trade_time": 1605509068,
                    },
		]
            },
        ]
    }    
}

推送数据-实时成交报价推送

说明

该报价推送主要体现成交信息，推送数据内容为字符串，目前一次推送一条报价 请求者发送了盘口成交报价订阅请求，后台服务才会对请求者推送该数据

字段解释

pt(产品ID，报价交易类型，成交模式，报价序号，报价时间戳，当前价，成交量，成交方向); "pt(symbol_id,trade_type,trade_mode,seq,tick_time,price,volume,trade_direction);" trade_type的值含义 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票 trade_mode的值含义 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合

推送数据示例

"pt(1123,1,0,1232312,34545435345,6.23,1000,1);"

推送数据-盘口报价推送

说明

该报价推送主要体现盘口信息，会按订阅请求里的合并精度字段进行深度报价的合并处理，推送数据内容为字符串，目前一次推送一条报价 请求者发送了盘口成交报价订阅请求，后台服务才会对请求者推送该数据

字段解释

pd(产品ID，报价交易类型，成交模式，报价序号，报价时间戳);(第1档bid价，第1档bid量)(第2档bid价，第2档bid量);(第1档ask价，第1档ask量)(第2档ask价，第2档ask量); "pd(symbol_id,trade_type,trade_mode,seq,tick_time);(price_bid1,volume_bid1)(price_bid2,volume_bid2);(price_ask1,volume_ask1)(price_ask2,volume_ask2);" trade_type的值含义 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票 trade_mode的值含义 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合

推送数据示例

"pd(1123,1,0,1232312,34545435345);(6.23,123)(6.22,256);(6.24,111)(6.25,222);" "pd(1123,1,0,1232312,34545435345);(6.23,123)(6.22,256);(6.24,111)(6.25,222)(6.25,333);" "pd(1123,1,0,1232312,34545435345);;(6.24,111)(6.25,222)(6.25,333);"