# 盘口成交订阅

## 接口说明

该接口特性为对于每一个websocket连接，每发送一次该请求，后台会默认覆盖上一次订阅请求。订阅成功后会进行推送数据。

## 请求-协议号：14010

### 数据格式:json

### 数据结构

#### data定义

| 字段           | 名称   | 类型    | 必填项 | 说明              |
| ------------ | ---- | ----- | --- | --------------- |
| symbol\_list | 产品列表 | array | 是   | 具体格式见下面symbol定义 |

#### symbol定义

| 字段                 | 名称     | 类型     | 必填项 | 说明                                                                                   |
| ------------------ | ------ | ------ | --- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| symbol\_id         | 产品ID   | uint64 | 是   |                                                                                      |
| trade\_type        | 交易类型   | uint32 | 是   | 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票                                                         |
| trade\_mode        | 交易模式   | uint32 | 是   | 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合                                                                |
| depth\_level       | 深度层级   | uint32 | 否   | 如果没有depth\_level字段时，后台只会提供一层的报价，请求的层级大于实际报价层级，或者如果没有depth\_level字段时，则后台按实际报价有多少层给多少层 |
| merge\_accuracy    | 合并精度   | string | 是   | 如过为10表示按十位进行合并报价，如果是1表示按各位合并报价，如果是0.001表示按第三位小数位合并报价，依此类推                            |
| trade\_info\_count | 成交信息个数 | uint32 | 是   | 表示你这次订阅希望应答给你返回多少个成交报价信息                                                             |

### 请求示例

```json
{
    "cmd_id":14010,
    "seq_id":123,
    "ext":"3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
    "data":{
        "symbol_list": [
            {
		"symbol_id": 112312,
		"trade_type": 1,
                "trade_mode": 0,
                "depth_level": 5,
                "merge_accuracy":"0.001",
                "trade_info_count": 5,
            },
	],
    }
}
```

## 应答-协议号：14011

### 数据格式:json

### 数据结构

#### data定义

| 字段         | 名称       | 类型    | 说明            |
| ---------- | -------- | ----- | ------------- |
| tick\_list | tick快照数据 | array | 具体格式见下面tick定义 |

#### tick定义

| 字段            | 名称    | 类型     | 说明                                                          |
| ------------- | ----- | ------ | ----------------------------------------------------------- |
| symbol\_id    | 产品ID  | uint64 |                                                             |
| trade\_type   | 交易类型  | uint32 | 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票                                |
| trade\_mode   | 交易模式  | uint32 | 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合                                       |
| seq           | 报价序号  | uint64 |                                                             |
| tick\_time    | 报价时间戳 | uint64 |                                                             |
| price\_digits | 价格小数位 | uint32 |                                                             |
| bid\_deep     | bid深度 | array  | 见下面bid\_deep定义,该深度个数会因请求里的depth\_level，merge\_accuracy不同而不同 |
| ask\_deep     | ask深度 | array  | 见下面ask\_deep定义,该深度个数会因请求里的depth\_level，merge\_accuracy不同而不同 |
| trade\_info   | 成交信息  | array  | 见下面trade\_info定义                                            |

#### bid\_deep定义

| 字段          | 名称       | 类型     | 说明 |
| ----------- | -------- | ------ | -- |
| price\_bid  | 买一价，买盘价格 | string |    |
| volume\_bid | 买一量，买盘量  | string |    |

#### ask\_deep定义

| 字段          | 名称       | 类型     | 说明 |
| ----------- | -------- | ------ | -- |
| price\_ask  | 卖一价，卖盘价格 | string |    |
| volume\_ask | 卖一量，卖盘量  | string |    |

#### trade\_info定义

| 字段               | 名称    | 类型     | 说明                 |
| ---------------- | ----- | ------ | ------------------ |
| price            | 成交价   | string |                    |
| volume           | 成交量   | string |                    |
| trade\_direction | 交易方向  | uint32 | 0为默认值，1为BUY，2为SELL |
| trade\_time      | 成交时间戳 | uint64 | 单位秒                |

### 应答示例

```json
{
    "ret":200,
    "msg":"ok",
    "cmd_id":14011,
    "seq_id":123,
    "ext":"3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
    "data":{
        "tick_list":[
            {
		"symbol_id": 123,
		"trade_type": 1,
                "trade_mode": 0,
		"seq": 1605509068000001,
		"tick_time": 1605509068,
                "price_digits": 2,
		"bid_deep": [
                    {
			"price_bid": "9.12",
                        "volume_bid": "9.12",
                    },
		],
                "ask_deep": [
                    {
			"price_ask": "147.12",
			"volume_ask": "147.12",
                    },
		],
                "trade_info": [
                    {
			"price": "651.12",
                        "volume": "100",
                        "trade_direction": 1,
                        "trade_time": 1605509068,
                    },
		]
            },
        ]
    }    
}
```

## 推送数据-实时成交报价推送

### 说明

该报价推送主要体现成交信息，推送数据内容为字符串，目前一次推送一条报价 请求者发送了盘口成交报价订阅请求，后台服务才会对请求者推送该数据

### 字段解释

pt(产品ID，报价交易类型，成交模式，报价序号，报价时间戳，当前价，成交量，成交方向); "pt(symbol\_id,trade\_type,trade\_mode,seq,tick\_time,price,volume,trade\_direction);" trade\_type的值含义 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票 trade\_mode的值含义 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合

### 推送数据示例

"pt(1123,1,0,1232312,34545435345,6.23,1000,1);"

## 推送数据-盘口报价推送

### 说明

该报价推送主要体现盘口信息，会按订阅请求里的合并精度字段进行深度报价的合并处理，推送数据内容为字符串，目前一次推送一条报价 请求者发送了盘口成交报价订阅请求，后台服务才会对请求者推送该数据

### 字段解释

pd(产品ID，报价交易类型，成交模式，报价序号，报价时间戳);(第1档bid价，第1档bid量)(第2档bid价，第2档bid量);(第1档ask价，第1档ask量)(第2档ask价，第2档ask量); "pd(symbol\_id,trade\_type,trade\_mode,seq,tick\_time);(price\_bid1,volume\_bid1)(price\_bid2,volume\_bid2);(price\_ask1,volume\_ask1)(price\_ask2,volume\_ask2);" trade\_type的值含义 1:全仓合约,2:逐仓合约,3:杠杆,5:现货,6:股票 trade\_mode的值含义 1:MM,2:蝴蝶MM,3:撮合,4:聚合

### 推送数据示例

"pd(1123,1,0,1232312,34545435345);(6.23,123)(6.22,256);(6.24,111)(6.25,222);" "pd(1123,1,0,1232312,34545435345);(6.23,123)(6.22,256);(6.24,111)(6.25,222)(6.25,333);" "pd(1123,1,0,1232312,34545435345);;(6.24,111)(6.25,222)(6.25,333);"